2023年10月浙江自考《风险管理》复习笔记（五）

借款人的资信情况调查

利用内外部征信系统调查了解借款人的资信状况。

重点调查可能影响第一还款来源的因素。

②借款人的资产与负债情况调查

③贷款用途及还款来源的调查

④对担保方式的调查

大部分中资银行要求客户经理填写“贷前调查报告”或“贷前调查表”，呈送个人贷款的审核/审批部门。而国际先进银行已经广泛使用自动受理/处理系统，直接将客户的相关信息输入个人信用评分系统。

2. 个人信贷产品分类及风险分析

个人信贷产品可以基本划分为个人住宅抵押贷款、个人零售贷款、循环零售贷款三大类。

(1)个人住宅抵押贷款的风险分析

①经销商风险

②“假按揭”风险：“假按揭”的主要特征是，开发商利用积压房产套取银行信用，欺诈银行信贷资金。

③由于房产价值下跌而导致超额押值不足的风险。

④借款人的经济财务状况变动风险。

(2)个人零售贷款的风险分析

①借款人的真实收入状况难以掌握

②借款人的偿债能力有可能不稳定

③贷款购买的商品质量有问题或价格下跌导致消费者不愿履约

④抵押权益实现困难

还应当要求学校、家长或有担保能力的第三方参与对助学、留学贷款的担保;对用于购买商品(如汽车)的贷款，商业银行应对经销商的信誉、实力、资格进行分析考察。由于个人贷款的抵押权实现困难，因此应当高度重视第一还款来源。

(3)循环零售贷款

①贷款是循环的、无抵押的、未承诺的。

②子组合内对个人最高授信额度不超过10万欧元(或等值货币)。

③商业银行必须保证对循环零售贷款采用的风险权重函数，仅用于相对于平均损失率而言损失率波动性低的零售贷款组合，特别是那些违约概率低的贷款组合。

④必须保留子组合的损失率数据，以便分析损失率波动情况。

⑤循环零售贷款的风险处理方式应与子组合保持一致。

3.1.4 贷款组合信用风险识别

风险分散化，即将信贷资产分散于相关性较小或负相关的不同行业/地区/信用等级/业务领域的借款人，有助于降低商业银行资产组合的总体风险;与之相反，信贷资产过度集中于特定行业、信用等级或业务领域，将大大增加商业银行的信用风险。

商业银行在识别和分析贷款组合信用风险时，应当更多地关注系统性风险因素可能造成的影响。

1. 宏观经济因素

2. 行业风险和区域风险

行业风险和区域风险同属于系统性风险的表现形式。